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TechY
The Kelly Criterion and the Stock Market
논문 : 링크 켈리 공식이라고 알려져 있는 식에 대한 페이퍼를 읽고 정리해본다. 기본적으로 사용할 수식 표현은 아래와 같다. X0 = 초기에 우리가 갖고 있는 돈Xn = 투자를 특정 policy에 따라 해서 n 번의 trial 후 얻게 될 돈f = 우리가 갖고 있는 돈 X에서 betting할 금액의 비율S = n 번의 trial에서 우리가 돈을 딴 횟수F = n 번의 trial에서 우리가 돈을 잃은 횟수n = 우리가 시도할 trial의 수p = 승률q = 1−p 이기면 betting한만큼 따고, 지면 그 돈을 모두 잃는다고 했을 때, 우리는 아래 수식을 얻을 수 있다. S+F=nXn=X0(1+f)S(1−f)F kelly crite..
[논문 정리]
2024. 5. 26. 03:50